sklearn.covariance.empirical_covariance?
sklearn.covariance.empirical_covariance(X, *, assume_centered=False)
最大似然協方差估計器。
| 參數 | 說明 |
|---|---|
| X | ndarray of shape (n_samples, n_features) 用于計算協方差估計的數據 |
| assume_centered | bool, default=False 如果為True，則在計算之前數據不會中心化。這在處理均值幾乎為零但不完全為零的數據時很有用。如果為False，則數據將在計算之前進行中心化。 |
| 返回值 | 說明 |
|---|---|
| covariance | ndarray of shape (n_features, n_features) 經驗協方差（最大似然估計器）。 |
示例
>>> from sklearn.covariance import empirical_covariance
>>> X = [[1,1,1],[1,1,1],[1,1,1],
... [0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]]
>>> empirical_covariance(X)
array([[0.25, 0.25, 0.25],
[0.25, 0.25, 0.25],
[0.25, 0.25, 0.25]])
