sklearn.covariance.shrunk_covariance?
sklearn.covariance.shrunk_covariance(emp_cov, shrinkage=0.1)
計算對角線上收縮的協方差矩陣
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| 參數 | 說明 |
|---|---|
| emp_cov | array-like of shape (n_features, n_features) 用于收縮的協方差矩陣 |
| shrinkage | float, default=0.1 用于收縮估計的凸組合中的系數。范圍是[0，1]。 |
| 返回值 | 說明 |
|---|---|
| shrunk_cov | ndarray of shape (n_features, n_features) 收縮協方差。 |
注
正則（收縮）協方差由下式給出：
（1-收縮率）* cov +收縮率* mu * np.identity（n_features）
其中mu = trace（cov）/ n_features